Camminare In Avanti Mt4 Forex

Camminare in avanti Ottimizzazione Se vi erano a piedi e in modo casuale ha iniziato a piovere, vuoi prendere in considerazione che trasporta un ombrello domani Naturalmente si farebbe. Il motivo che mi chiedo una domanda retorica del genere è quando le persone osservano un comportamento, rispondono di conseguenza. Se si aspettano che qualcosa potrebbe accadere di nuovo, cambiano il loro comportamento per accogliere il cambiamento nei risultati. Quando si pensa a robot forex, ognuno ha il sogno di sviluppare una strategia che funziona sempre. Non richiede modifiche. Le impostazioni iniziali funzionano sempre. Accenderlo e passare alla spiaggia. La realtà, naturalmente, è più complicata. Passeggiata ottimizzazione avanti ottimizza continuamente nel tempo invece di cercare una serie di impostazioni statiche che porta alla aspettative di ciò che è necessario fare quando la vostra strategia va inevitabilmente storto. It8217s molto probabile che si arriva con una strategia che funziona e fa incredibilmente bene sul mercato attuale. Tuttavia, un genio passato doesn8217t significa futuro genio. There8217s sempre la possibilità che la vostra strategia non funzionerà più in futuro. Perché è che It8217s la stessa ragione che si potrebbe portare un ombrello domani se piove oggi. Le persone osservano il mercato di eseguire in modo coerente. Come sempre più persone fanno l'osservazione, le persone iniziare a fare trading su di esso. Il mercato risponde a questi cambiamenti, e, infine, l'occasione completamente lava fuori come troppe persone hanno orecchie su di esso. Passeggiata avanti test è il processo di determinare o meno la vostra strategia ha lavato fuori. Testando su un insieme di dati, e poi testarlo su un set cieco, è possibile farsi l'indicazione se la vostra strategia è cattivo o no. L'obiettivo della passeggiata isn8217t avanti per dimostrare che la vostra strategia è buona. It8217s per dimostrare che la vostra strategia non è noto per essere cattivo. Il processo di avanti test passeggiata è molto semplice. Si identifica un insieme di informazioni che si desidera utilizzare per il test e ottimizzazione. Utilizzando un esempio reale, in questo momento it8217s l'inizio del 2014. Così forse si vuole guardare e dati di test a partire dal 2011 fino al 2012. Questo sarebbe il vostro in dati di esempio, e allora il vostro fuori dati di esempio potrebbero essere tutti del 2013. Al fine di effettuare un test in avanti passeggiata, si dovrebbe verificare e analizzare la vostra strategia 2011-2012. Quindi, per determinare se it8217s 8220not noti per essere bad8221, è poi a piedi in avanti per 2103 per vedere rivedere le prestazioni. Che you8217ve fatto è un test cieco. È didn8217t sai cosa come la strategia si comporta nel 2013, quando lo avete provato nel 2011-2012. Mettendo su un campione cieco, si dà la possibilità di fallire. La ragione per cui così tanti commercianti ripongono la loro fede in cammino avanti test è perché it8217s lo strumento migliore in assoluto per identificare i punti deboli nella vostra ottimizzazione. Quando you8217re testare una strategia, è molto probabile che sovradattamento you8217ve alle opportunità del passato. Auto cicli di feedback nel mercato attuale Lasciate che vi faccia un esempio. Nella situazione attuale, un sacco di commercianti sono stati sbattere oro sul mercato aperto dove ogni giorno a mercato aperto. vendono tanto oro quanto possibile. A volte it8217s diversi multipli della produzione annuale in un arco di pochi minuti. Quello che si vede è una caduta libera assoluto per cinque o dieci minuti. Quello stato persiste per giorni alla volta. Ma che doesn8217t durare per sempre. Quando un numero sufficiente commercianti iniziano a vedere che la gente botto oro sul aperta, iniziare a fare la stessa cosa. In effetti, chi vuole oro per falloff sul mercato aperto ha insegnato altri operatori per fare questo commercio per loro. Dato che le persone si aspettano l'oro a cadere nei primi cinque minuti del aperta, quindi cambiare il loro comportamento. Alcuni cercano di saltare sul sbattendo la aperta e andare a breve. Altri iniziano modificando il loro comportamento. Notano che cade oro libero per cinque minuti. Poi, tutto ad un tratto si ferma, e più di come esso ritorna alla media. They8217ll iniziare a cambiare la loro linea di condotta e di acquisto dopo tanti minuti sono trascorsi dal aperto. Si aspettano che il volume pesante che ha preceduto la vendita alla fine tornerà alla normalità. Dato che le persone cambiano il loro comportamento, altre persone rispondono in natura. Se abbastanza persone iniziare a vendere sulla aperta e quindi di acquistare sui aperti cinque minuti più tardi, si può vedere che un modello si sta formando in cui una persona risponde alle azioni di un altro. It8217s un anello di retroazione di auto in cui lo Stato che stava lavorando per il primo paio di giorni non funziona più in futuro. Se è possibile identificare una strategia che è in grado di sopravvivere a quelle condizioni, ed è in grado di sopravvivere a condizioni in cui si didn8217t fare qualsiasi test e ottimizzazione, vi date una migliore probabilità di successo in futuro. Ciò significa che non molti commercianti hanno clued in questa opportunità di trading che you8217ve scoperto. L'approccio a camminare in avanti test è l'antidoto al problema noto come curve fitting. curve fitting è l'ultimo woulda coulda shoulda strategia. It8217s simile ad aprire un grafico da ieri e dicendo che would8217ve comprato qui e would8217ve venduto qui, sapendo già ciò che è accaduto. Naturalmente you8217re andando a 8220make money8221 in quella situazione. Sai con le informazioni perfetto ciò che il mercato ha fatto. In futuro, si don8217t conoscono le informazioni perfetto. L'obiettivo di una strategia è far fronte a tale ambiguità. Curve mezzi di montaggio che you8217ve in forma tutto in modo perfettamente alle condizioni di mercato del passato che, quando nuove situazioni inevitabilmente sorgono, una sorta di simile alla frase, doesn8217t 8220history si ripete, ma fa rima, 8221 vostra strategia fa la stessa cosa. Si vuole una strategia che fa bene al rendimento passato, ma non you8217re venire con una strategia per fare soldi su mercati storici. Lo scopo di sviluppare una strategia è quello di fare soldi in mercati futuri. Quando you8217re backtesting, you8217re cercando di trovare l'equilibrio tra la solida performance storiche e, soprattutto, fare in modo che la conoscenza storica estrapola dei risultati futuri. Il vostro obiettivo è quello di fare soldi. Rotolamento camminare in avanti ottimizzazione rotolamento passi avanti ottimizzazione prende l'idea in avanti passeggiata e continuamente migliora la strategia esponendolo alla nuovi dati. Così let8217s dire che si ha un periodo di campionamento 24 mesi. Un modo per andare su di esso sarebbe quello di ottimizzare la vostra strategia per un periodo di due mesi, poi a camminare in avanti al terzo mese. Si osserva il comportamento e riottimizzare per il secondo e il terzo mese, poi a piedi in avanti al quarto mese. In questo modo continuo, si elimina il tempo di decadimento della strategia e dare una possibilità di adattarsi alle condizioni di mercato in corso. E 'una sorta di il figliastro dai capelli rossi di apprendimento automatico. L'esperienza e le perdite danno la strategia l'opportunità di migliorare e adattarsi ai cambiamenti del mercato, attraverso l'ottimizzazione avanti passeggiata. 8230you eliminare il tempo di decadimento della strategia e dare una possibilità di adattarsi alle condizioni di mercato in corso Un'altra considerazione importante per l'analisi in avanti passeggiata è i gradi di libertà all'interno di un sistema. Ad esempio, let8217s dicono che si sta analizzando una croce averaage in movimento. You8217re utilizzando due medie mobili e utilizzare un stoploss fisso e prendere profitto. Ciò darà a quattro gradi di libertà. La media in rapido movimento è il primo grado. La media movimento lento è il secondo grado. Il terzo è il stoploss e il quarto è il take profit. I più gradi di libertà che consentono a un sistema aumenta notevolmente le probabilità 0f curva montaggio i sistemi di dati storici. I migliori sistemi assoluti mantengono dodici gradi di libertà o meno. Si vuole trovare opportunità di trading che hanno un gran numero di mestieri e che offrono prestazioni che si trova soddisfacente. Un altro elemento da considerare nella vostra ottimizzazione è quello che stai ottimizzazione per. La maggior parte delle persone si concentrano sul rendimento assoluto. I ritorni sono grandi, ma la maggior parte dei commercianti si preoccupano molto di più su come fanno i loro soldi, invece di quanto. Lasciate che vi faccia un esempio. Se avessi un sistema che ha fatto 25.000 l'anno scorso, si vorrebbe quasi tutti dicono di sì. Se ho un sistema che ha fatto 25.000 l'anno scorso, ma si doveva perdere a 15.000 prima di fatto i soldi. La maggior parte delle persone vogliono don8217t quel sistema. Ciò significa che si cura molto di più sulle prestazioni in un giorno per giorno, piuttosto che risultato finale. Il problema con l'ottimizzazione e anche passi in avanti ottimizzazione è che you8217re non necessariamente concentrato su ciò che ti interessano nel mondo reale: il modo in cui you8217re rendere il vostro denaro. La maggior parte dei pacchetti grafici focalizzati sul risultato netto e che può causare alcuni punti deboli nel sistema. Se you8217re di trading range, cosa you8217ve fatto veramente è ciliegia raccogliere i risultati che sono i meno colpiti dalla notizia sostanziale. In effetti, you8217ve scelto le impostazioni che non sono ancora stati interessati da code grasse. Se il commercio di tendenza you8217re, you8217ve fatto l'esatto contrario. È intenzionalmente scegliere le impostazioni che massimizzano i Tailes di grasso che si sono verificati in passato. Con strategie di trading tendenza, probabilmente aren8217t andando a trovare prestazioni costanti. Quello che invece you8217ll trovare è che l'ottimizzazione provoca spesso lunghi periodi di siccità, in corso di incessante prelievo. Poi, improvvisamente, quasi dal nulla, si trova un vincitore mostro mega che restituisce diversi multipli del prelievo che avete sperimentato. Questo va bene per un ipotetico estensivi, ma nel mondo reale, dove you8217re subire perdite su una base nei pressi di tutti i giorni, la maggior parte commercianti can8217t prendere il dolore. La debolezza che ho trovato con la maggior parte delle ottimizzazioni è che don8217t guardano il costanza di rendimento. Un sostituto potenziale per ottimizzare una strategia sarebbe guardando la regressione lineare della curva di equità nel corso del tempo. La curva di equità migliore è la pendenza della regressione lineare più forte. pacchetti grafici popolari che attrezzo di rotolamento passi avanti ottimizzazione sono AmiBroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader. Passeggiata ottimizzazione avanti nella NinjaTrader Aprire la strategia Analyzer dal Centro di controllo. Fare clic su File nuova strategia Analyzer. Aprire l'analizzatore strategia NinjaTrader sinistro del mouse su un elenco strumento o strumento e tasto destro del mouse per far apparire il menu di tasto destro del mouse. Selezionare la voce di menu camminare in avanti. È inoltre possibile fare clic sull'icona 8220w8221 nella barra degli strumenti strategia Analyzer. Se si preferisce tasti di scelta rapida, è anche possibile utilizzare CTRL W. Infine, si può anche spingere l'icona 8220W8221 in alto a sinistra della Analyzer strategia. Selezionare una strategia dalla strategia sfilare menù Impostare le proprietà a termine passeggiata (vedere la sezione della 8220Understanding camminare in avanti properties8221 sotto per le definizioni di proprietà) e premere il pulsante OK. Ci sono molti modi per selezionare passeggiata ottimizzazione avanti nella NinjaTrader Il camminare in avanti il ​​progresso verrà mostrato nella barra di stato del Centro di controllo. Praveen Baratam dice Di recente ho iniziato a sperimentare con WFA e ha fatto un'osservazione sorprendente. Quando tutto il resto è uguale, il risultato di una WFA cioè Passeggiata efficienza in avanti potrebbe variare notevolmente se la data di inizio del primo periodo di permanenza nel campione viene spostata di un solo mese. Google Diffusione foglio contenente sia la WFA corre 8211 goo. gl6VHRDU Nel caso 1 il primo è-OS passo inizia il 2 agosto, 2006 e scorre in avanti per 6 mesi in ogni passo. Nel caso 2 inizia il 2 luglio 2006. In effetti, nel caso 1 del WFA lascia fuori un mese dall'inizio ed include un mese alla fine, quando rispetto al Caso 2. Caso 1 WFE. 100 Caso 2 WFE. -12 'Questo un caso di variazione stagionale Qualsiasi altra spiegazione sua davvero sorprendente vedere così grande differenza tra di loro. D'altra parte, il fenomeno si inverte quando passiamo da 6 mesi Out of periodo di esempio per 2 mesi. In questa situazione l'istanza WFA a partire dal 2 luglio 2006 supera quella che parte dal 2 Agosto 2006. Google Diffusione foglio contenente sia la WFA piste e risultato inversione 8211 goo. glAkH4ID Può essere che si può gettare più luce su questo fenomeno. Lascia un commento Cancella replyThe camminare in avanti Analyzer è ora libero Vai alla pagina di download per ottenere la vostra copia gratuita Come fai a sapere se il consulente esperto è MetaTraders veramente redditizie Strategia Tester pretende molto danno si tutto il quadro Stai negoziazione sulla base backtests troppo ottimistiche, e delusi nello scoprire che il vostro consulente esperto sta perdendo soldi nel trading dal vivo Volete sapere se il vostro consulente esperto è redditizio, in modo rapido e semplice, senza perdere denaro The Walk Forward Analyzer per MetaTrader The Walk Forward Analyzer utilizza MetaTraders propria strategia Tester per eseguire una passeggiata analisi in avanti. utilizzando le impostazioni e test parametri forniti dall'utente. Il software è facile da usare e in grado di fornire un'analisi completa avanti passeggiata in una frazione del tempo necessario per voi di farlo manualmente. Un'analisi in avanti passeggiata determina se un consulente esperto è redditizio quando trading con parametri ottimizzati sui dati out-of-campione. Ogni consulente esperto può produrre un impressionante risultato di ottimizzazione, ma il vero test è se questi risultati possono contenere fino quando testati su dati futuri. Il camminare in avanti Analyzer esegue questo processo molte volte nel corso di mesi e anni di dati storici, dando un quadro preciso della vera prestazioni del consulente esperto. Al termine di un'analisi avanti passeggiata, youll essere presentato con un rapporto di analisi previsionale dettagliato passeggiata, che mostra i risultati dei test e ottimizzazione corre, la profitloss sperimentazione totale, e il rapporto di efficienza in avanti passeggiata. che è una misura di quanto robusto il sistema commerciale è. Vedere il camminare in avanti Analyzer in azione Se sei familiarità con la procedura di analisi di cammino in avanti, si prega di leggere ciò che è camminare in avanti analisi per scoprire perché è il metodo migliore per determinare la robustezza e la redditività potenziale del vostro sistema di trading. Il video qui sotto fornisce una guida completa e tutorial Walk Forward Analyzer per MetaTrader: